上班族投資理財-元智大學財金系資產配置實驗室
現在就開始你的第一次理財規劃
2005/11/26

元智大學財金系資產配置實驗室


週五去參加元智大學財金系資產配置實驗室開幕,同時參與理財規劃義診。回來的路上,我塞在中山高速公路上,由中壢到泰山收費站,走走停停,我彷彿覺得好像在曼谷的高速公路上塞車,這些年來,台灣的交通還是沒有什麼大改善。塞在車上,開始回想下午財金系賴慧文博士介紹這個實驗室的兩套軟體,一個是Ibbotson Associate,另一套是ESPLANNER

Ibbotson主要是在效率前緣的計算與蒙地卡羅分析,聽說它還包含匯率的歷史資料以及各國的通貨膨脹率資料,也能在報酬率的計算中加上匯率的轉換,還能在蒙地卡羅分析中設定使用偏態的非常態分布,也能自行設定未來的其報酬率與標準差來試算,依據賴慧文老師的了解,國內只有台新銀行財富管理與元智大學財金系有引進此軟體來研究。

ESPLANNER則是一套理財規劃的報表製作軟體,可以做出資產負債表,未來現金流量表,保險與退休金規劃等等,不過由於是美國教授所設計,其中退休金制度、所得稅制,及保險生命表等,應該不會適用國內的狀況,也許元智大學財金系資產配置實驗室將來可以將之中文化。
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